რევაზ თევზაძე

  1. POSITION:
    Head of Academic Council of the Institute of Cybernetics,
    Full Professor of Georgian American University.

OFFICE ADDRESS:
Sandro Euli str., 5, 0186 Tbilisi, GEORGIA.
Tel: +995 32 300896, Fax: +995 32 305931, Mob.: +995 99 481 653
E-mail: tevzadze@cybernet.ge

HOME ADDRESS:
Chachavadze Ave., 62, 0168, Tbilisi, GEORGIA
Tel: +995 32 293251

  1. PERSONAL INFORMATION:
  • the place and the date of birth: GEORGIA, Samtredia, 1 Augest 1956;
  • nationality, citizenship: Georgian, citizen of Georgia;
  1. EDUCATION:
  • Graduated from Tbilisi State University, the department of Mechanics and Mathematics – graduation paper: “Measures of noncompactness” (1978);
  • Graduated from the Post Graduated Course of Tbilisi State University in speciality Mathematical Physics and Differential Equations (1982);
  • PhD in Mathematics, 1988 : “The necessary condition of optimality for diffussion processes with generalized control”, Vilnius State Univesity;
  • Doctor of Sciences, 2003 : “Semimartingale Bachward Equations and Bellman Equations ralated to several optimization problems of Mathematical Finance”, N. Muschelisvili institute of Computational Mathematics.
  1. ACADEMIC ACTIVITY:
  • since 1982 works at the Institute of Cybernetics of Georgian Academy of Sciences;
  • 1986 – 1990 – junior researcher of the Institute;
  • 1990-2004 – Senior researcher of Department of Stochastic Analysis and Mathematical Modeling of the Institute of Cybernetics;
  • 2004– 2006 – Leading Researcher of Department of Stochastic Analysis and Mathematical Modeling of the Institute of Cybernetics;
  • Since 2006- Chief Scientific Fellow of Department of Stochastic Analysis and Mathematical Modeling of the Institute of Cybernetics;
  • Since 2007 – Head of Academic Council of the Institute of Cybernetics.
  1. PEDAGOGICAL ACTIVITY
  • 1997 -2005 conducts practical studies with the students at the Department of Mechanics and Mathematics of Tbilisi State University;
  • 2006 – 2007 – full professor of Georgian Technical University;
  • 2006-2007 – member of Academic Council of Georgian Technical University
  • since 2007 – full professor of Georgian American University.
  1. AREA OF RESEARCH
  • Stochastic Analysis,
  • Theory of Optimal Control,
  • Mathematical Finance,
  • Mathematical Physics
  1. PARTICIPATION IN SCIENTIFIC GRANT PROJECT:
  • •The system of trainings in financial analysis, the current and perspective problems of financial and insurance structures of Georgia, Grant of Eurasia foundation C97-0139, 1997-1998
  • Optimal control methods in mathematical finance, Grant of INTAS foundation 97-30204, 1999-2001
  • Development of the concept of robot systems for selective tea picking, Grant of ISTC G-062, 1998-1999
  • Development of robot systems for selective tea picking, Grant of ISTC G-062-2, 2000 -2003
  • Statistical Analysis of Stochastic Processes and Backward Semimartingale Equation, Georgian Academy Grants. 1997-2001.
  • Martingale methods of optimal control and statistics in mathematical finance, GNSF Grants, since 2008
  1. SELECTED PUBLICATIONS :
  1. Workshops and Preprints:




რევაზ თევზაძე

Revaz Tevzadze





CV

 

    1. გვარი, სახელი:
      თევზაძე რევაზ
    2. მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, ელ-ფოსტა:
      0186, თბილისი, სანდრო ეულის ქ., 5, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი
      ტელ: +995 32 304019, +995 32 300896, ფაქსი:+995 32 305931, მობილური: +995 99 481 653
      ელ-ფოსტა: tevzadze@cybernet.ge
    3. დაბადების თარიღი:1 აგვისტო 1956
    4. განათლება:
    • 1973-1978 თსუ მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის სტუდენტი
    • 1978-1982 თსუ მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის მათემატიკური ფიზიკისა და დიფერენციალური განტოლებების კათედრის ასპირანტი.
    • საკანდიდატო დისერტაცია „ოპტიმალობის აუცილებელი პირობები განზოგადოებული მართვების მქონე დიფუზიური პროცესებისთვის“. 1988წ. ვილნიუსის სახ. უნივერსიტეტი.
    • სადოქტორო დისერტაცია “სემიმარტინგალური შექცეული განტოლებები და ბელმანის განტოლებები დაკავშირებული მათემატიკური ფინანსების ზოგიერთ ამოცანასთან.” 2003 წ. თბილისის ნ. მუსხელიშვილის სახ. გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი
    1. სამუშაო გამოცდილება

      მართვის სისტემების ინსტიტუტი

    • 1978 პროგრამისტი

    კიბერბეტიკის ინსტიტუტი
    სტოქასტური ანალიზისა და მათემატიკური მოდელირების განყოფილება

    • 1986-1990 უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი
    • 1990-2004 მეცნიერ თანამშრომელი
    • 2004-2006 წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი
    • 2006 წლიდან მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
    • 2007 წლიდან სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
    1. პედაგოგიური საქმიანობა:

      თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
      მათემატიკური ანალიზის კათედრა

    • 1997-2005 დოცენტი,

    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
    საერთაშორისო ნავთობგაზ სადენების ფაკულტეტი

    • 2006-2007 სრული პროფესორი,
    • 2006-2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი

    ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი

    • 2007წ-დან სრული პროფესორი
    1. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა:
    • ტრეინინგი ფინანსური ანალიზის გამოყენებაში. ევრაზიის ფონდი, გრანტი # C97-0139, 1997-1999.
    • რობოტული სისტემის დამუშავება ჩაის შერჩევითი კრეფისთვის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი – ISTC , გრანტი ISTC 0-62, 1998-1999
    • ოპტიმალური მართვის მეთოდები მათემატიკურ ფინანსებში. გრანტი INTAS 97-30204, 1999-2001
    • სტოქასტურ სისტემათა ანალიზისა და მართვის ამოცანების გამოკვლევა სტატისტიკური მოდელირების მეთოდით და მარტინგალური აპარატის გამოყენებით, საქართველოს მეცნ. აკადემიის გრანტი, 2000-2001
    • რობოტული სისტემის დამუშავება ჩაის შერჩევითი კრეფისთვის, გრანტი ISTC 0-62-2, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი – ISTC 2000-2003.
    • შემთხვევით პროცესთა სტატისტიკური ანალიზის ზოგიერთი საკითხის გამოკვლევა და შექცეული სემიმარტინგალური განტოლებები, საქართველოს მეცნ. აკადემიის გრანტი, 2002-2003
    • ოპტიმალური მართვისა და სტატისტიკის მარტინგალური მეთოდები ფინანსურ მათემატიკაში, საქარველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2008 წლიდან.
    1. სამეცნიერო ინტერესები :

      სტოქასტური ანალიზი, ოპტიმალური მართვის თეორია, ფინანსური მათემატიკა, მათემატიკური ფიზიკა

    2. ძირითადი გამოქვეყნებული ნაშრომები:
    • 1. L2-approximating pricing under restricted information. (with M. Mania and T. Toronjadze) submitted
    • 2. Backward Stochastic Partial Differential Equations related to utility and hedging, (with M. Mania), Journal of Mathematical Sciences, Vol. 153, No. 3, (2008), 291-380.
    • 3. Quantum Computation with Scattering Matrices, (with G. Giorgadze), Journal of Mathematical Sciences, Vol. 153, No. 2, (2008), 197-209. Современная Математика и Приложения vol. 44, (2007), 152-162.
    • 4. Mean-variance hedging with partial information (with M. Mania and T. Toronjadze), SIAM journal on Control and Optimization. 47, Issue 5, (2008) , pp. 2381-2409.
    • 5. Solvability of Backward Stochastic Differential Equation with Quadratic Growth, Stochastic Processes and their Applications, vol 118, №3, (2008), 503-515
    • 6. An exponential martingale equation , Electronic Communications in Probability, 11 (2006), 206–216 (with M. Mania).
    • 7. A martingale equation of exponential type, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance, The Shiryaev Festschrift, Springer-Verlag, (2005), 507-516. (with M. Mania).
    • 8. A BSDE and the Bellman equation related to the minimal entropy martingale measure, Georgian Math. Journal, vol 11, No 1,(2004) 125-135. (with M. Mania and M. Santacroce).
    • 9. A unified characterization of q-optimal and minimal entropy martingale measures by Semimartingale Backward Equations, Georgian Mathematical Journal, Vol. 10 (2003), N2, 289-310, (with M. Mania).
    • 10. Backward Stochastic PDE and Imperfect Hedging, International Journal of Theoretical and Applied Finance, vol.6, 7,(2003),663-692. (with M. Mania).
    • 11. A stochastic equation for the distribution law of diffusion type processes, Random Operator and Stochasic Equation, vol.11, 1, (2003), 77-82.
    • 12. A Semimartingale Backward Equation and the Variance optimal martingale measure under general information flow, SIAM Journal on Control and Optimization, Vol. 42, N5, (2003), 1703-1726. (with M. Mania).
    • 13. A Semimartingale BSDE related to the minimal entropy martingale measure, Finance and Stochastics, vol.7, No 3, (2003), 385-402. (with M. Mania and M. Santacroce).
    • 14. One problem of Parametric estimation related to the principle of work of level sensor for apparatus of cutting, Proceesings of the Inst. of Cybernetics, vol. 2, N 1-2, (2002), 114-115. (with Gd.G. Lezhava, G.G. Lezhava, G. Machavariani).
    • 15. Backward Stochastic PDE and Hedging in Incomplete Markets, Proceedeng of Mathematical Inst., vol.13, (2002), 39-72.(with M. Mania).
    • 16. A Semimartingale backward equation related to the p-optimal martingale measure and the minimal price of contingent claims, Stoch. Processes and Related Topics, Stochastics Monogr., 12 Taylor&Francis. (2002), 169-202. (with M. Mania and M. Santacroce).
    • 17. A Semimartingale Bellman equation and the variance-optimal martingale measure, Georgian Math. J. vol. 7, No 4 (2000), 765-792. (with M. Mania).
    • 18. Mixed problem for the Bellman equation with measurable coefficients. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 19, (2000), 142-149.
    • 19. Semimartingale functions of a class of diffusion processes. (Russian, English) Theory Probab. Appl. 45, No.2, 337-343 (2002); translation from Теория Вероятн. Прим. 45, No.2, (2000),374-380. (with M. Mania).
    • 20. Markov dilation of Diffusion Type Processes and its Applications to the Financial Mathematics, Georgian Math. Journal, vol.6, No 4, (1999), 363-378.
    • 21. Optimal problems for controlled processes of diffusion type with infinite dimensional restrictions. (Russian.) Сообшения Академии Наук ГССР 149, No.1, 16-19 (1994). Bulleten of AN GSSR, 1, (1994).